MA İndikatörü Nedir?

Dünyanın en çok kullanılan trend takip indikatörü MA’nın açılımı Moving Average’dır ve ‘Hareketli Ortalamalar’ anlamına karşılık gelmektedir.

Basit hareketli ortalama (SMA); Üstel Hareketli Ortalama (EMA); Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) gibi birden fazla hesaplama türü bulunur.

Hareketli ortalamalar, belirli bir zaman aralığı içindeki günlerin kapanış fiyatlarının ortalamalarının alınmasında kullanılır. ‘Hareketli’ kelimesi ise her geçen gün veriler ile birlikte değişen ortalamaları ifade eder.

Basit Hareketli Ortalama (SMA): Enstrümanın belirlenen tarih aralığındaki kapanış fiyatları toplanır ve gün sayısına bölünür. Her günün ağırlığı eşittir.

Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA); Her ikisinde de son günler önem teşkil eder. İkisi arasındaki fark ise WMA yalnızca belirlenen süre zarfına odaklanması, EMA’nın hisse senedinin tüm geçmişini dahil etmesidir.

Örneğin WMA’da 20 günlük analiz için bugünün kapanış değeri 20, dünün 19, bir önceki günün 18 ile çarpılır.

20 gün burada yalnızca örnek olarak verilmiştir. Yatırımınız uzun vadeli veya kısa vadeli olmasına göre gün sayısı değişmelidir. Başka bir örnekle açıklayacak olursak, 5 yıl boyunca değerlendirmeyi düşündüğünüz hisse senedi için 5 günlük ortalamaya bakmak anlamsız olacaktır. 5 yıl sonrası hakkında tahminde bulunabilmek için senedin bugün bulunduğunuz tarihteki değeri ile 5 yıl öncesini kıyaslamanız gerekir. Kısaca yatırımınızın süresiyle, bakacağınız geçmiş gün sayısı orantılıdır.

Hareketli Ortalama (MA) Nedir?

Hareketli ortalama, istatistiksel olarak tam veri kümelerinin ortalamasını oluşturarak yükseliş ve düşüş trendlerini belirlemek için kullanılan bir hesaplama türüdür. Hareketli ortalama (MA), finans dünyasında  teknik analiz bazında en yaygın olarak kullanılan göstergesidir.

Hareketli Ortamala (MA) Neden Gereklidir?

Bir hisse senedinin hareketli ortalamasının alınmasının sebebi, sürekli güncellenen bir ortalama fiyat oluşturarak fiyat verilerinin pürüzsüzleştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu şekilde, belirli bir zaman dilimi boyunca hisse senedi fiyatı üzerindeki rastgele ve kısa vadeli dalgalanmalarının etkileri hafifletilir.

MA İndikatörü nasıl eklenir?

MA da diğer intikatörler gibi, Forex’te ve Stock markette online işlem yapılan Meta Trader platformundan rahatlıkla ulaşılabilir. Google Play ve App Store’dan indirebileceğiniz programın sol kısmında yer alan indikatörleri seçebilir, grafikleri ise size verdiğimiz ipuçları sayesinde yorumlayabilirsiniz.

Hareketli Ortalama (MA) Nedir ve Nasıl kullanılır?

Hareketli ortalama, basit ve teknik bir analiz aracıdır. Hareketli ortalamalar genellikle bir hisse senedinin trend yönünü belirlemek, destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılır. Geçmiş fiyatlara dayandığı için az da olsa gecikmeli bir göstergedir. Hareketli ortalama için, süre ne kadar uzunsa gecikme de bir o kadar büyük olur. Örnek vermek gerekirse, 200 günlük bir hareketli ortalama, 20 günlük bir MA’dan çok daha fazla gecikme derecesine sahip olacaktır, çünkü son 200 günün fiyatlarını içermektedir. Hisse senetleri için 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar, yatırımcılar tarafından en çok takip edilen ve önemli alım satım sinyalleri aldıkları ortalamalardır. Hareketli ortalamalar tamamen özelleştirilebilir bir göstergedir, bu da bir yatırımcının bir ortalamayı hesaplarken istediği zaman dilimini esnek bir şekilde seçebileceği anlamına gelmektedir.

Hareketli Ortalamaların (MA) Zaman Serileri

Hareketli ortalamalarda kullanılan en yaygın kullanılan zaman dilimleri, 15, 20, 30, 50, 100 ve 200 gündür. Ortalama için kullanılan zaman aralığı ne kadar kısa olursa, fiyat değişikliklerine karşı o kadar hassasiyet artacak, zaman aralığı ne kadar uzarsa ortalamanın hassasiyeti o kadar azalacaktır. Yatırımcılar, ticari hedeflerine göre istedikleri zaman aralığında ve istedikleri uzunlukta hareketli ortalamaları seçebilirler. Kısa vadeli hareketli ortalamalar genellikle kısa vadeli ticaret için kullanılırken, uzun vadeli hareketli ortalamalar ise uzun vadeli yatırımcılar için uygundur. Hareketli ortalamalarınızı ayarlarken kullanılacak doğru bir zaman çerçevesi yoktur. Sizin için en uygun zamanı anlamanın en iyi yolu, stratejinize uygun olanı bulana kadar birkaç farklı zaman dilimi ile denemeler yapmak olacaktır.

Borsadaki eğilimleri tahmin etmek hiç de basit bir süreç değildir. Belirli bir hisse senedinin gelecekteki hareketini tahmin etmek imkansız olsa da, teknik analiz ve araştırma kullanarak daha gerçekçi tahminler yapmanıza yardımcı olabilir. Yükselen hareketli ortalama, varlığın  yükseliş trendinde olduğunu gösterirken, düşen hareketli ortalama ise varlığın düşüş trendinde olduğunu gösterir. Kısa vadeli hareketli ortalama ise, uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa ortaya çıkan yükseliş eğilimi ile yukarı doğru momentum başlamaktadır. Tersi durumda, kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamanın altına düştüğünde ise aşağı doğru momentum başlatır ve düşüş eğilimi başlar.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması (MACD) Nedir?

Hareketli ortalamaların hesaplanması kendi başına oldukça yararlı olsa da, hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) gibi diğer teknik analiz göstergeleri için de temel oluşturabilmektedir. Hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD), tüccarlar tarafından iki hareketli ortalama arasındaki ilişkiyi izlemek için kullanılan bir göstergedir. Genellikle, 26 günlük üstel hareketli ortalamadan (EMA) 12 günlük üstel hareketli ortalamanın çıkarılmasıyla hesaplanır. MACD pozitif olduğunda, kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamanın üzerinde yer almaktadır. Bu, yukarı doğru bir momentumun göstergesidir. Kısa vadeli ortalama, uzun vadeli ortalamanın altında kalması durumunda, momentumun aşağı yönlü olduğunun bir işaretidir. Birçok tüccar, sıfır çizgisinin üstü veya altında bir hareket olup olmadığını da izlemektedir, sıfırın üzerinde bir hareket, satın alma sinyali olurken, sıfırın altındaki bir hareket ise satış için bir sinyal olarak alınmaktadır.

Basit Hareketli Ortalama (SMA) Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Basit hareketli ortalama (SMA), bilinen hareketli ortalamanın en basit şeklidir, belirli bir değer kümesinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Diğer bir deyişle, söz konusu finansal araçlar (bir dizi sayı veya fiyat )toplanır ve ardından belirlenen zaman periyot sayısına bölünür. Hissenin basit hareketli ortalamasını hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

Basit Hareketli Ortalama (SMA) =    nA1 ​+A2 ​+…+An

                                                                          n

A = Dönem içindeki ortalama

n = Zaman periyot sayısı

Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Üstel hareketli ortalama, güncel bilgilere daha duyarlı olmak amacıyla, son fiyatlara daha fazla ağırlık veren bir hareketli ortalama türüdür. Bir EMA’yı hesaplamak için, önce belirlenen süre boyunca devam etmiş basit hareketli ortalamayı (SMA) hesaplamanız gerekir. Ardından, aşağıdaki formüldeki gibi, EMA’yı ağırlıklandırması için çarpanı hesaplamanız gerekir:

Dolayısıyla, 20 günlük hareketli ortalama için çarpan [2 / (20 + 1)] = 0,0952 olacaktır. Ardından, mevcut değere ulaşmak için önceki EMA ile birleştirilmiş düzeltme faktörünü kullanırsınız. Bu şekilde SMA tüm değerlere eşit ağırlık verirken, EMA son fiyatlara daha yüksek bir ağırlık verir.

 

 Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Arasındaki Farklar

EMA hesaplaması, son veri noktalarına daha fazla vurgu yapmaktadır. Bu nedenle, EMA ağırlıklı ortalama alan bir hesaplama olarak kabul edilir. Aşağıdaki şekilde, her ortalamada kullanılan zaman periyotlarının sayısı aynıdır ancak EMA, değişen fiyatlara SMA’dan daha hızlı yanıt verebilmektedir. Ayrıca, fiyat SMA’dan yüksek bir seviyeye gelirken, EMA’nın daha yüksek bir değere sahip olduğunu, fiyat düştüğünde de SMA’dan daha hızlı bir şekilde düştüğünü gözlemleyebilirsiniz. Fiyat değişikliklerine olan bu duyarlılığı, bazı tüccarların EMA’yı SMA’ya tercih etmelerinin ana nedenidir.

Hareketli Ortalama (MA) İndikatörü Nedir?

Hareketli ortalama, SMA veya EMA türlerine bağlı olarak farklı şekilde hesaplanmaktadır.

Aşağıda, 15 günlük kapanış fiyatları ile bir hisse senedinin basit hareketli ortalamasına (SMA) bakıyoruz:

1. Hafta (5 gün): 20, 22, 24, 25, 23
2. Hafta (5 gün): 26, 28, 26, 29, 27
3. Hafta (5 gün): 28, 30, 27, 29, 28

10 günlük hareketli ortalama, ilk veri noktası olarak ilk 10 günün kapanış fiyatlarının ortalamasını almaktadır. Bir sonraki veri noktası ise, ilk fiyatı düşürerek, fiyatı 11. güne ekler ve ortalamayı alır.

En Yararlı Hareketli Ortalama Zamanı Hangisidir?

Hareketli ortalamalarınızı ayarlarken kullanılacak doğru bir zaman çerçevesi yoktur. Sizin için en           uygun zamanı anlamanın en iyi yolu, stratejinize uygun olanı bulana kadar birkaç farklı zaman dilimi ile denemeler yapmak olacaktır.

Bununla da ilgilenebilirsiniz:

MACD İndikatörü Nedir?