ADX İndikatörü hakkında merak edilenler. ADX İndikatörü nedir, nasıl hesaplanır ve nasıl yorumlanır? (Ortalama yön endeksi) ADX İndikatörü, RSI İndikatörü de dahil olmak üzere pek çok indikatörü geliştiren J. Welles Wilder tarafından geliştirilmiştir. ADX İndikatörü, trendin gücünü anlamak kullanılır. Bu İndikatör doğru kombinasyonlarla kullanıldığı takdirde piyasa dair önemli sinyaller üretir.

ADX Nedir?

Ortalama yönlü hareket endeksi ADX, bir menkul kıymetin fiyat aralığının belirli bir süre boyunca genişlemesini veya daralmasını yansıtacak hesaplamayı yapmaktadır. ADX göstergesi için geleneksel olarak kullanılan zaman periyotu 14'dür, ancak 7'ye kadar düşük veya 30'a kadar yüksek bir periyot ayarlamalarıyla da kullanılmaktadır. Düşük periyotlar, ortalama yön endeksinin fiyat hareketine daha hızlı yanıt verilmesini sağlar, ancak daha fazla yanlış sinyal üretme eğilimiyle beraber gelir. Yüksek periyotlar ise, yanlış sinyalleri en aza indirir ancak ortalama yön endeksini gecikmeli bir indikatör haline getirecektir.

Ortalama Yön Endeksi

Wilder, hem pozitif yönlü hareket endeksini (+DMI)  hem de negatif yönlü hareket endeksini (-DMI) önceki zaman döneminin mevcut yüksek ve düşük fiyatlarıyla karşılaştırarak ortalama yön endeksini hesapladı. ADX kabaca, belirli bir süre boyunca +DMI ve –DMI arasındaki farkların toplamı olarak hesaplanmaktadır diyebiliriz. Elbette gerekli hesaplamalar biraz karmaşık olabilmektedir, ancak bunları manuel olarak yapmanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken, seçtiğiniz zaman dilimine göre sizin adınıza gerekli tüm hesaplamaları yapacak olan ortalama yön indeks göstergesini bir grafiğe uygulamaktır. (Varsayılan zaman periyot sayısını 14 aldığınızı varsayıyoruz.)

Grafikte ADX’i Nasıl Okuruz?

Ortalama yön endeksi (ADX), MACD veya RSI göstergeleri gibi, tipik olarak fiyatı gösteren ana grafik penceresinin üst veya altında ayrı bir pencerede gösterilmektedir. ADX, 0’dan 100'e kadar olan değerleri temsil eden bir çizgi olarak kabul edilir. Ortalama yön endeksinin (ADX) trend yön göstergesi olarak değil, trend gücünün bir göstergesi olduğunu akılda tutmak oldukça önemlidir. Güçlü yükseliş veya düşüş eğilimlerinin her ikisi de yüksek ortalama yönlü endeks değerleriyle sonuçlanacaktır. Ortalama yön endeksinin (ADX) bazı versiyonları +DMI ve –DMI çizgilerini de gösterir. Wilder'ın orijinal ADX anlayışında, +DMI ve –DMI çizgilerininin trend gücünü belirleyebilmesi için, ortalama yönlü indeks çizgisini kullanmayı tasarlamıştı, bu da ortalama yön endeksinin (ADX) bir kombinasyon trend ve momentum göstergesi haline gelmesine sebep oldu. Ancak o zamandan beri birçok teknik analist, iki nedenden dolayı ADX çizgisini görmeyi tercih ediyor: 1- İç içe geçen üç satır bazen görsel olarak kafa karıştırıcı olabiliyor. 2-+DMI ve –DMI hatlarının geçişlerinin sıklıkla yanlış sinyaller ürettiği tespit edilmiştir. Uzun lafın kısası, Wilder'ın tasarladığı ortalama yönlü endeksi (ADX), genellikle eğilim gücü göstergesi olarak daha güvenilir, bir eğilim yön göstergesi olarak daha az güvenilir olarak kabul kabul görüyor.

ADX İndikatörünü Nasıl Kullanabilirim?

Ortalama yön endeksi göstergesi ADX, belirli bir aralık içinde yalnızca ileri geri işlem yapmak yerine, bir piyasanın trend olup olmadığını belirlemek ve bir pazardaki trendin gücünü belirlemek için kullanılır. Son olarak, diğer momentum göstergeleri gibi ortalama yön endeksi ADX, olası bir piyasa dönüşü veya trend değişikliğini belirlemek için sıklıkla kullanılmaktadır. Ortalama yön endeks çizgisinin 25'in altında olduğu bir piyasa, trendden ziyade değişken olarak kabul edilir. Bazı analistler, bir eğilim olmadığının göstergesi olarak, yalnızca 20'nin altındaki ortalama yönlü endeks okumalarını ve mümkün olduğunca 20 ile 25 arasındaki okumaları sabitler, ancak bu da kesin olmamakla beraber bir eğilimin varlığına işaret edebilmektedir. Ayrıca 25'in üzerindeki herhangi bir ortalama yön endeks okuması, gerçek bir eğilimin varlığını gösterdiği şeklinde yorumlanır. 25 ile 50 arasındaki okumalar başlangıç ​​veya orta kuvvetli bir eğilimin habercisi olurken, 50 ile 100 arasındaki okumalar ise giderek artan güçlü eğilimleri temsil etmektedir. Artan veya azalan trendin güçlü yönü, ADX çizgisinin eğimine bakılarak kolayca belirlenebilir. Yükselen ADX çizgisi güçlenme eğilimini gösterirken, aşağı eğimli bir ADX çizgisi ise zayıflama eğilimini gösterir. Buna benzer bir şekilde, daha dik bir eğim açısı  güçlü bir eğilimi gösterirken, daha sığ bir açı ise daha az güçlü bir eğilimi gösterir. Not: ADX eğiminin yönündeki bir değişiklik, ADX okumalarının 25'in üzerine çıkmasından önce bile gelişen bir eğilimin erken göstergesi olarak kullanılabilir. Yukarıda gösterilen grafiğe bakarak, ADX okumasının 25'e yükselmesinden çok önce ADX eğiminin yukarı döndüğü ve bir trendin varlığını gösterdiğini görebilirsiniz. Ancak, ADX eğiminin aşağıdan yukarıya doğru çıktığını görürseniz ve bir menkul kıymet satın almaya karar verirseniz, ADX çizgisinin, gerçek bir yükseliş trendi oluşmadan önce kolaylıkla aşağı yönlü dönebileceğini unutmayın.

Fiyat ve ADX İlişkisi

Analist ve yatırımcılar, ortalama yön endeksi göstergesini genellikle tek başına kullanmazlar. Ortalama yön endeksi ADX, tek başına trend yönünü gösteremediği için, fiyat hareketi analizi için hareketli ortalamalar, destek ve direnç alanları gibi trend göstergeleriyle birlikte kullanılır. Örneğin, trend göstergelerini ADX ile birlikte kullanmanın ideal bir uygulaması olarak, bir menkul kıymetin fiyatının açıkça tanımlanmış destek ve direnç fiyat seviyelerinin belli bir aralıkta işlem gördüğü bir örneği alabiliriz, daha sonra bir destek veya direnç seviyesi üzerinden işlem yaparak bu işlem aralığından çıkar. Fiyat kırılmasına bir trend varlığı gösteren yükselen ADX okumaları eşlik ediyorsa, o zaman bu kırılmanın geçerliliğini doğrulayıcı bir gösterge olarak kabul edilir ve herhangi bir analist, kırılma yönünde devam eden bir trendi bu şekilde tahmin edebilir.

Bir Iraksama Göstergesi Olarak ADX İndikatörü

Diğer momentum göstergeleri gibi ADX, yaklaşan bir trend değişikliğine veya piyasanın tersine çevrilmesine işaret edebilen bir ıraksama göstergesi olarak da kullanılır. ADX değerleri ayrıca güçlü bir şekilde yükselme eğiliminde olan bir piyasa fiyatları ile birlikte giderek daha yüksek seviyelere yükselecektir. Ancak, fiyat yükselirken bile ADX seviyeleri düşmeye başlarsa eğer fiyat hareketi ile ADX arasındaki farklılık, piyasanın ivme kaybettiğinin habercisi olabilir ve bu nedenle aşağı yönlü bir dönüşe neden olabilir. Böyle bir durumda ise analistler, olası bir trend değişikliğine ilişkin daha fazla gösterge için fiyat hareketini dikkatle izleyecekler ve ADX düşüşünün bir tür erken uyarı sinyali işlevini kullanacaklardır.

ADX Nasıl Hesaplanır?

ADX 0 ila 100 arasında değer alır. ADX İndikatörü 50-60 bandının üzerinde nadir olarak görülür. ADX değeri 20’nin altında ise zayıf trende; 40’ın üzerinde ise güçlü bir trende işaret eder. Wilder tarafından geliştirilen Positive Directional Indicator (+DI) ve Negative Directional Indicatorlerinden (-DI) türetilen ADX, trend başlangıç ve bitişine dair de yatırımcıya yol gösterir. 20 altında başlayan ve 20’nin üzerine doğru gerçekleşen hareket trend başlangıcına işaret eder. ADX İndikatörü genellikle tek başına kullanılmaz, bu indikatör daha çok ana stratejiyi desteklemek, doğrulamak amacıyla kullanılır. J. Welles Wilder, ADX İndikatörünün, ‘Directional Movement İndikatörü ile birlikte kullanılmasını önerir.

ADX İndikatörü Nasıl Eklenir?

ADX İndikatörü, konuya ilişkin yayınladığımız diğer tüm içeriklerde de belirttiğimiz üzere Meta Trader platformu aracılığıyla rahatlıkla kullanılabilir. Kullanışlı ve sade arayüzüyle istenilen bilgiye erişimi kolaylaştırılan bu platformda birden fazla indikatör ile aynı anda işlem yapılabilir. Ekranın sol kısmından seçilen indikatörler aynı pencereye sürüklenerek rahatlıkla analiz yapılabilir.

ADX'in Değeri!

Ortalama yön endeksi (ADX), teknik analistler tarafından kullanılan çok yararlı bir gösterge ve en sık kullanılan teknik analiz araçlarından biri haline geldi. En güvenilir trend gücü göstergelerinden biri olan ADX,  birçok analistin değişen pazarları doğru şekilde belirlemesine yardımcı olmaktadır. Bütün bu bilgilerin ışığında, teknik analiz cephaneliğinize ortalama yön indikatörünü (ADX) eklemeyi düşünebilirsiniz.